arbitrage pricing theory的意思|示意
套利定价理论
arbitrage pricing theory的网络常见释义
套利定价理论 ...套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory，简称APT) 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的...
套利定价模型 套利定价模型（Arbitrage Pricing Theory）是Ross于1976年提出的，与资本资产定价模型类似，也是一个决定资产价格的均衡模型，APM认为风险性资产的收益率不但受市场风险的影...
理论 ...风险 2，β的直观含义 3，证券特征线 4，证券组合的β计算 rm ri 第四节 套利定价理论 套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory）是Stephen Ross于1976年提出的一种市场均衡理论。
arbitrage pricing theory相关短语
1、 APT-Arbitrage Pricing Theory 套利定价理论
2、 the arbitrage pricing theory 套利评价理论 ; 套利定价理论
3、 arbitrage pricing theory APT 套利定价理论
arbitrage pricing theory相关例句
An arbitrage pricing method for financial products in terms of generalized network model and duality theory of linear program is presented.
运用广义网络流模型和线性规划对偶理论，提出了一种金融产品的套利定价方法。
In this paper, the arbitrage portfolio model is directly obtained based on the description of arbitrage Pricing Theory when there are arbitrage opportunities.
本文根据套利定价理论的基本描述，直接得到存在套利机会的情况下求解套利组合的模型。
Asset pricing Theory is the core in modern finance. The two fundamental approaches of asset pricing are the no-arbitrage and the equilibrium.
资产定价理论是现代金融学的核心内容，资产定价的两个基本方法是现代的无套利方法和传统的均衡方法。
Whether we can not use capital pricing model, then avoid joint hypothesis in the empirical process, arbitrage the kernel of finance theory becomes the breach of the problem.
实证过程中是否可以不使用资产定价模型，进而回避联合检验，金融中的核心理论——套利成为解决该问题的突破口。
Despite that modern option pricing theory can give an accurate describe of the interest rate movement, no arbitrage model, the equilibrium model, the martingale model all have deficit.
尽管现代期权理论能对利率运动给出“精确”描述，然而，无论是无套利模式、均衡模式还是鞅模式，均存在一定的缺点。
This paper summarizes the study on options pricing in view of quantum finance, such as the path integrals approach, the gauge theory of arbitrage, and the quantum model of binomial option pricing.
综述了新兴的量子金融理论在期权定价上的应用，包括量子力学路径积分方法和虚拟套利动态测量理论，以及二项式期权定价的量子模型。