Prais-Winsten Transformation的意思|示意

普莱斯 ...       在一阶序列相关情况下，对损失的第一次观测 值可进行如下普莱斯-温斯特变换(Prais-Winsten Transformation)：  ， ；j=1,2,…,k  这样，广义差分法的估计结果完全等同于广义 最小二乘估计量。

温斯滕 ...) + β 2 (X t - ρ X t-1 ) +u t - ρ u t-1 Y t * = β 1 * + β 2 X t * +e t 普莱斯—温斯滕(Prais-Winsten transformation)变换 2 1 2 1 1 , 1     X Y 东北财经大学数量经济系 自相关未知时 一次差分法 (假设ρ=1) Y t = β 1 + β 2 X t + u t...

温斯特变换 ...       在一阶序列相关情况下，对损失的第一次观测 值可进行如下普莱斯-温斯特变换(Prais-Winsten Transformation)：  ， ；j=1,2,…,k  这样，广义差分法的估计结果完全等同于广义 最小二乘估计量。

温斯滕变换 为 避免这一损失,可使用普莱斯-温斯滕变换 (Prais-Winsten Transformation)补充第一个 观测值,将 Y和X 的第一次观测值转换为 2 1 ˆ 1   Y和2 1 ˆ 1   X 。