Jump-Diffusion的意思|示意
跳跃-扩散
Jump-Diffusion的网络常见释义
跳扩散 其中,Xiao(2008)表明,中国市场权证的价格显著高于Black Schole模型、跳扩散(Jump-Diffusion)和CEV模型
跳跃 ...s的期权定价模型在第二个方面的缺陷，作者考虑采用其它的衍生工具定价方法，即Merton（1976）开发的跳跃-扩散（jump-diffusion）模型，尽管该模型也会导致回报的厚尾分布，但它不会产生波动聚集和杠杆效应等数据特征。
跳跃扩散 跳跃扩散(jump-diffusion)模型主要是在探讨当股票报酬为一个不连续过程 时，单纯的Black-Scholes 模型无法描述，此模型的特色为加入了Poisson 过程， 利用...
扩散模型 硕士论文关于跳跃扩散模型(Jump-Diffusion)在障碍期权中的定价 ------------------------------------------------------------------------------- 外语具有6级水平，具有...
Jump-Diffusion相关短语
1、 Jump-Diffusion Process 跳扩散过程 ; 扩散过程 ; 跳跃扩散过程 ; 跳跃
2、 gbm with jump diffusion 跳跃模型
3、 affine jump diffusion 仿射跳跃扩散
Jump-Diffusion相关例句
Finally, we list some results of special cases of the pricing of exchange options in the pure birth jump-diffusion process.
文中最后列出一些特殊纯生跳跃扩散型交换期权的定价的例子。
Using the critical estimates of parabolic type partial differential equation. we obtain the error estimates of price and optimal exercise boundary of American option in a jump-diffusion model.
利用抛物型偏微分方程的极值原理，得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。
Euler approximation is introduced for a broad class of jump-diffusion equations in this paper.
介绍了一类具有跳-扩散参数的随机微分方程的数值逼近方法。
The main purpose of this article is to solve European option pricing and hedging in a jump-diffusion model in financial mathematics.
本文的主要目的是解决金融数学中标的资产带跳的欧式期权的定价问题和套期保值。
Under the condition of linear fog source and arbitrary wind direction, the diffusion rule of the fogging in narrow valley induced by hydraulics jump was studied by utilizing Gauss diffusion equation.
在雾源为连续线源和任意风向的条件下，利用高斯扩散方程，研究了水雾在峡谷内的扩散规律；
Most of the structural methods choose pure diffusion model to describe the evolution process of stock price and asset value, but it can not reflect the sudden jump risk.
违约分析的结构方法大多选择纯扩散过程描述股票和资产价值变化，不能反映突发信息引起的异常跳跃。